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高频交易合法吗 股票高频交易软件

时间:2019-06-12已阅读过: 12次

高频交易合法吗?

高频交易当然合法,它的原理是是一个程序交易平台,使用功能强大的计算机在几分之一秒内处理大量订单。QR量化投资提到,计算机使用复杂的算法来分析多个市场并根据市场条件执行订单。通常,执行速度最快的交易者比执行速度较慢的交易者更有利可图。


当交易所开始为公司增加市场流动性提供激励时,高频交易变得很受欢迎。例如,纽约证券交易所(纽约证券交易所)有一组流动性提供者,称为补充流动性提供者(SLP),试图为交易所的现有报价增加竞争和流动性。作为对公司的激励,纽约证券交易所为提供上述流动性支付了费用或折扣。2016年7月,纽约证券交易所和纽约证券交易所上市证券的平均SLP回扣为0.0019美元。每天有数百万笔交易,这会产生大量的利润。SLP是在2008年雷曼兄弟倒闭后引入的,当时流动性是投资者关注的主要问题。


高频交易是有争议的,并遭到了一些严厉的批评。它取代了许多经纪自营商,并使用数学模型和算法来做出决策,将人类决策和互动排除在外。决策以毫秒为单位发生,这可能会导致无理由的大市场变动。例如,2010年5月6日,道琼斯工业平均指数(道琼斯工业平均指数)遭遇有史以来最大单日跌幅,下跌1000点,在20分钟内下跌10%再次上涨。政府的一项调查归咎于大规模订单引发了崩盘的抛售。

股票高频交易软件


高频交易软件具备人所达不到的优越性,比如说执行指令迅速,交易频率快可以捕捉到市场上的差价,想象一下躺着让机器交易你来数钱,看起来是很美,但QR社区不禁要发出疑问,这是否真的可行。


有几个因素会产生高频交易。比如基础设施的具体的位置,QR量化投资举例,假设你离交易所越近,你的交易执行得越快。如果你在阿拉斯加,并且想要与那些希望在执行时间上缩短微秒的人竞争,你真的可以竞争吗?你愿意搬到芝加哥或纽约吗?。


电脑不断的进行数据反馈,信号检测和处理,交易执行等等.,其中大多数都是由寻求优化的程序员量子从头开始构建的。你认为你买的东西会包含所有这些功能吗?可能,但他们是最好的吗?如果没有,你将处于劣势。


策略:高频交易公司运行各种策略:StatArb,Merger Arbitrage,全球宏观,长/短,前线,闪存订单,等等。这个列表还在继续。你知道如何实施这些以及如何防止其他策略检测您的策略并从中赚钱吗?否则,你将处于劣势。


HFT实际上是一个战区。如果你用从供应商处购买的便宜的水枪进入战斗,你会被消灭。聪明的人会挖掘黄金,最聪明的人卖铁锹,或者只是自己做铲子。


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