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量化投资好找工作吗 量化投资策略

时间:2019-06-12已阅读过: 16次

量化投资好找工作吗?


我是投资银行的定量分析师。由于“大数据”的兴起,我和我的种类突然再次流行起来。但很少有银行的定量工作涉及大数据,而太多导致死角。

我已经骑过定量市场的时间比许多读过这个的人都知道随机微积分存在。当结构性信用是所有的事情时,我在QR社区工作。当进行定量分析时,我从事定量分析工作。现在模型是一个东西,我在模型中工作。这项工作的生存就是适应。


如果你现在开始作为量子,你需要知道在量子世界中现在没有太多明确的职业道路。如果您在卖方(即投资银行),那就是在XVA中工作,计算监管目的所需的会计调整,或者作为“库量”(管理现有代码和函数库) )或模型验证定量(检查现有的定量模型是否符合法规要求)。这些都是相当低级别和相对低薪的角色。而且他们是银行试图省钱的角色。例如,摩根士丹利的图书馆定量角色正在向QR量化投资社区外包。所有常规分析例程,曲线剥离器,根解算器都在较低成本区域进行编码和维护。

量化投资策略


量化投资策略有多种形式,从世俗和简单到极其复杂(在QR社区中可以找到)。他们可以像购买道琼斯工业平均指数中最高收益的10只股票一样简单,即所谓的“道琼斯狗”。这些简单的模型经常有非常复杂的记录。一些更复杂的策略通过四到六个关键比率或算法对可投资领域进行排序和排序。有了当今广泛的信息,最复杂的策略包括不同时期的数十个变量。这些复杂的模型通常包括最终的优化,决定了投资组合的构建。这些优化计划通常会限制投资组合经理定义的某些风险,例如相对于基础基准的头寸规模或行业风险敞口。这些日益复杂的模型的创建者和用户花费了大量的时间,精力和资源,无休止地改进输入和输出。

QR相对论告诉我们量化方法的有效性主要取决于两个组成部分:进入模型的数据的准确性和模型本身的理论基础。最有效的管理者不仅可以清理进入模型的数据,还可以定期查看生成的结果。也就是说,一旦投资组合汇总,投资组合中的每个公司都会进行审查,以确保诸如诉讼,管理变更,行业竞争或监管问题等不可量化的因素不太可能显著改变每家公司的潜力。


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